Un estimador eficiente para la intensidad de un proceso de Poisson doblemente estocástico
Editorial: Universidad de Murcia. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
ISBN: 978-84-691-8159-1
Año de publicación: 2009
Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (31. 2009. Murcia)
Tipo: Aportación congreso
Resumen
Se propone una solucion eciente basada en la teora de espacios de Hilbert para el problema de estimar el proceso intensidad correspondiente a un proceso de Poisson doblemente estocastico. La metodologa desarrollada se fundamenta en las representaciones en serie aproximadas derivadas de la aplicacion del metodo de Rayleigh-Ritz y da como resultado un algoritmo de estimacion recursivo para el calculo de un estimador suboptimo del proceso intensidad que converge al optimo cuando el numero de terminos en la serie crece indenidamente. Este trabajo ha sido parcialmente nanciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnologa, proyecto MTM2007-66791 del Plan Nacional de Investigacion Cientca, Desarrollo e Innovacion Tecnologica. Este proyecto esta conanciado por el FEDER.