Redes neuronales para la estimación de modelos de ataques especulativos
- Aguilar Vijande, Fernando Noel
- David Alaminos Aguilera Zuzendaria
- Manuel Angel Fernández Gámez Zuzendaria
Defentsa unibertsitatea: Universidad de Málaga
Fecha de defensa: 2024(e)ko apirila-(a)k 04
- Prosper Lamothe Fernández Presidentea
- Ángela Callejón Gil Idazkaria
- Antonio Partal Ureña Kidea
Mota: Tesia
Laburpena
Esta tesis doctoral desarrolla una técnica de aprendizaje automático para estimar los dos modelos principales y populares de ataques especulativos. Esto responde a las preocupaciones actuales sobre la situación financiera de las divisas. Para llevar a cabo esta investigación, se han utilizado datos de casos de países como México, Tailandia, Argentina, Islandia, Vietnam, Turquía y Nigeria, que han experimentado dificultades con el tipo de cambio de sus divisas en algún momento de las últimas décadas y han sido objeto de ataques por parte de especuladores del mercado de divisas.