Propuesta de desarrollos en serie aproximados para la deriva e integral de un proceso estocástico

  1. Fernández Alcalá, Rosa María
  2. Ruiz Molina, Juan Carlos
  3. Navarro Moreno, Jesús
Libro:
XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001

Editorial: Jaén : Universidad de Jaén, 2001

ISBN: 84-8439-080-2

Año de publicación: 2001

Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (26. 2001. Úbeda)

Tipo: Aportación congreso

Resumen

Se presentan representaciones en serie aproximadas para la derivada e integral en sentido débil de un proceso estocástico de segundo orden, medible y definido sobre un intervalo cualquiera de la recta real. Tales desarrollos se basan en los autovalores y autofunciones obtenidos al aplicar el método de Rayleigh-Ritz para resolver numéricamente la ecuación integral de Fredholm asociada. La principal ventaja de estas representaciones en serie finitas es que permiten aproximar con la precisión deseada a un desarrollo en serie de Cambanis truncado en n términos (óptimo en el sentido de minimizar el error cuadrático medio) siendo además fácilmente implementables en situaciones reales.