Matrices aleatorias lognormales (procesos lognormales matriciales)

Resumen

En esta Tesis se estudia, por vez primera en la Bibliografía sobre Matrices Aleatorias el caso de Matrices Aleatorias lognormales tanto en el caso biparamétrico como triparamétrico (con parámetros "umbral"), estableciéndose en cada caso la distribución conjunta y planteando y resolviendo la estimación de parámetros matriciales mediante el método de máxima-verosimilitud y variantes de él cuando hay tres parámetros (se acaba extendiendo el método que propuso Wingo en el caso de distribución lognormal triparamétrica, al caso matricial), Después de estudiar la matriz aleatoria lognormal, se establecen, los Modelos de procesos lognormales matriciales, que se estudian sucesivamente en el caso biparamétrico, biparamétrico con factores exógenos y triparamétricos. En cada caso se estudia el problema correspondiente de estimación máximo-verosimil de los parámetros. Estos modelos de procesos son originales en la Bibliografía, siendo abordados por vez primera en esta Tesis.